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5月 5, 2009 @ 10:01 pm

行为经济学引介 (四)

行为经济学主要理论

      行为经济学从社会认知心理学有关个体判断和选择的研究成果出发,揭示经济学中与此相悖的理论和假设,提出新的经济学原理和假设,希图形成更为一般化的理论基础和体系。到目前为止,除了前景理论比较接近完整的理论模型之外,绝大部分的研究属于揭示与传统经济学理论假设相背离的异常现象,并针对具体现象提出各种支离分散的解释性理论或假说。对新古典经济理论的批判集中在与决策和判断有关的消费、生产、储蓄、投资等行为。为方便叙述起见,在下面的介绍中把它们分成如下几个方面:有限理性假设,偏好理论,前景理论,时际贴现理论和预期效用函数(其中又涉及效用函数的形式,决定因素-变量,风险条件等),以及社会效用的作用。

有限理性 (Bounded Rationality)

      新古典经济学主观效用论有三个基本假定,(1) 可供选择的对象已经给定,并且是固定不变的;(2) 每种决策情况下各种结果的概率分布是已知的;(3) 行为主体选择的目的是为了使给定效用函数的预期值最大化。

      西蒙率先全面质疑所有三个假定。首先,可供选择的对象不一定是现成的,可能有一个产生的过程。比如厂商在面对问题寻找对策的时候,所有可能的解决方案不是现成摆在桌面上供你选择。许多方案是在试图解决问题的过程中才产生出来。产生方案本身往往是一个漫长和成本昂贵的过程,在实际经济活动中不能忽略不计,传统经济学的效用函数理论却对此置之不顾。其次,客观事件的概率分布不一定是已知的,可能需要加以估算,或者需要制定如何对付风险事件的策略。不仅如此,实践中人们的选择并不象效用函数理论假定的那样总是前后一贯,一成不变的。在这种情况下,最优化的决策事实上既不可能,也没有必要。

      西蒙认为,任何经济成员都不可能在决策过程中掌握完全的信息。个体也不具有达到最优决策所需要的那种超强的计算能力,在不确定的情形下尤其如此。他把经济活动中这种信息和认知能力上的局限统称为“有限理性”。因此人们在实际经济活动中的行为,与新古典完全理性的假设及其预期的情形有很大差距。比如人们并没有一个完全的,前后一惯的效用函数来整理和排列所有可能的选择;在所有可能的选择中,人们一次看到的只能是少数的几个;他们不可能客观地,前后一致地确定未来事件出现的概率,也无法预见选择的后果。由于在实际生活中人们无法取得最优解,或者追求最优解的成本太高,厂商不应当追求利润的最大化,消费者也不应当追求效用的最大化,而应该针对问题寻找可以接受的,令人满意的方案 – “满意解”(Satisfying Solutions)。这就意味着,人们不可能达到实质上的理性(Substantive Rationality),而只能做到程序上的理性(Procedural Rationality)。

      西蒙之后,凯尼曼和特沃斯基不仅质疑传统经济学的理性经济人假设,而且通过大量的心理实验探究人们的这种有限理性是如何运作的。他们最早从直觉和选择的心理机制入手,集中研究了三个问题:直观判断法(Heuristics of Judgment)[1] ,风险选择(Risky Choice)和框架效应(Framing Effects)。他们对有限理性的揭示基于社会认知心理学的两个重要的最新发展:一是思维过程由于思维内容的可及性(Accessibility)不同而不同的观念;二是直觉和有意识的思维过程(推理)之间的区别,特别是直觉判断的局限性。比如,凯尼曼和特沃斯基在他们最早做的一个实验中发现,统计学家在作直觉判断的时候往往偏离他们所熟知的统计学原理。为什么会出现这种判断偏差的情况?凯尼曼和特沃斯基注意到直觉思维的一个特征,是它象感觉和知觉那样自然而然就发生了。因此他们认为,理解直觉判断的一个关键概念就是可及性。可及性指联想到某种思维内容的难易程度。比如,有些东西很容易就联想到,有些东西要经过努力才能想到。以可及性为核心,凯尼曼和特沃斯基引申出一系列描述有限理性的理论、模型或概念。比如框架效应,可以看作是因为同样的情形经过不同的表达方式,从而使其不同的方面呈现可及性。又比如前景理论认为,效用的载体是收益和损失。这个思想实际认同了变化比绝对价值的可及性更高的一般原则。再如直观判断法,直观判断法以各种各样的直观特征(heuristics)为基础,其机制在于用可及性更高的直观特征替换了可及性较低的目标特征。由于直观判断是基于经验积累的规则,在很多情况下判断结果也可以做到准确、有效。但是另一方面,由于直观特征并不是目标特征本身,基于这种特征替换的判断方式不能保证结果总是准确无误,判断偏差就是这样产生的。在一个经典实验设计中,参试者被要求根据对一个学生的智力、性格、生活习惯等方面的特征描述判断他/她的专业。特征描述故意很近似人们概念中某个专业学生的典型特征。结果表明,参试者的判断与各专业在所有专业中的实际比率背道而驰(相关系数为负0.65)。这里关键的一点,不论是普通百姓,还是专业人士,无论对象是一般问题,还是专业问题,人们普遍有特征替换的倾向。判断偏差的表现还有“后见之明偏差”(Hindsight Bias),“知识的诅咒”(Curse of Knowledge),“小数定律”(Law of Small Numbers),等等。凯尼曼和特沃斯基认为所有这些都与可及性有关。他们还进一步分析了决定可及性的一些因素,比如,相似性比概率的可及性高,变化量比绝对值的可及性高,平均值的可及性又高于总和,等等。经济学中的有限理性,可以看作直觉思维一般局限性的一个表现。因此,凯尼曼和特沃斯基的研究成果,构成行为经济学理论的心理学基础。


[1] Heuristics的词典译名一般是“启发式”,“启发式教学”等等。匈牙利数学家乔治•波利亚(George Pólya)用heuristics指他从经验中总结出来,教学生如何解题的一套规则,方法或思路。在此意义上,heuristics指被经验证明,一般来说行之有效的法则。用于教学,就有中文译名“启发式”包含的意思。但是,心理学借用heuristics一词时,重点放在个体的学习、认知、判断形成过程,意指行为个体不做深入思考,严密推理,仅依靠积累的经验当下认知和做出判断的方式。由于这种判断方式往往依赖于对象的表面特征,因此把“Heuristics of Judgment”译作“直观判断法”。实际上, 凯尼曼和特沃斯基也经常用heuristics指作为形成判断基础的那些表象特征。(例如,“Heuristics were described at various times as principles, as processes, or as sources of cues for judgment.”

发表于 经济学

6条评论 »

  1. Posted by 旧语新思

    5月 6, 2009 @ 11:04 am

    受教了,很长见识,国内有相关书籍吗?最好是高质量的翻译版。希望推荐一下

  2. Posted by 田野

    5月 6, 2009 @ 11:37 am

    董志勇编著的《行为经济学原理》,北大出版社的。后来他好像又出了一本《行为经济学》,我手头没有。看目录和第一本几乎一样,章节标题更活泼通俗而已。

    另外,据说下面几部也有,或将有中译本,我没有double check,你找找看:

    Kahneman, Tversky. Choices, Values and Frames。

    Thaler, The Winner’s Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life。

    Camerer, Loewenstein, and Rabin. Advances in Behavioral Economics

  3. Posted by Amsel

    5月 6, 2009 @ 3:42 pm

    哈哈,西蒙的质疑,我在一些方面有过类似体会:人们愿意考虑稳态的或者平衡的情况,但是很多事情都是暂态的,必须从动力学角度考虑。

  4. Posted by 田野

    5月 6, 2009 @ 8:13 pm

    说明你深得马哲精髓:-) 动比静靠谱。

  5. Posted by abada

    5月 6, 2009 @ 9:15 pm

    行为经济学在批判某些黑板经济学的同时, 自身也没有摆脱在经济学中滥用数学的毛病. 而强调个人选择的主观性, 从动力学角度考虑是哈耶克, 米塞斯, 熊皮特等奥地利学派的传统.

    参见经济学应是定性演绎科学, 而不是定量实验科学.
    http://bbs.cenet.org.cn/html/board57/topic19659.htm

  6. Posted by 养殖业

    6月 18, 2009 @ 9:49 am

    严重学习一下!
    网上看太累,打印出来放大看。
    董志勇组织北大学生编写的,还是看一个写的爽。
    The Winner’s Curse看过,翻得太糟糕。

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